平稳数据做VAR居然是这样的！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这是残差做ADF检验（0，0，0）的结果：   
    Augmented Dickey-Fuller test statistic        -3.160610     0.0020
                         Test critical values: 1% level  -2.602185
                                                          5% level  -1.946072
                                                        10% level  -1.613448
然后同样的数据做VAR，得到这样的结果，滞后选择1。

RESI2301

RESI2301(-1)  0.747272
  (0.08049)
[ 9.28416]

C  0.000751
  (0.00311)
[ 0.24173]



这个怎么看？
平稳的话不是应该是白噪音过程，但是VAR回归又可以回归出（-1）阶的系数显著， 这不矛盾吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：VaR augmented statistic Critical Statist critical values

急啊 ，急啊， 本来做JJ协整是有协整关系的，但是多做了一个最小二乘法之后发现残差是这样的，为什么呢？

这是为什么呢？

求好心人帮忙解释！~~~

帮帮忙吧~~

1# sophiesdaisy

...平稳的话不是应该是白噪音...

这是谁告诉你的？！

将两个各自定义并排比较，
平稳：
白噪音：

所以，....

好吧 白噪声过程是平稳的必要非充分条件，但是我做出来的VAR显示残差是随机游走过程，随机游走是不平稳的，这样总对了吧？
那不是矛盾吗？
6# gemini69

sophiesdaisy 发表于 2011-4-28 13:47
好吧 白噪声过程是平稳的必要非充分条件，但是我做出来的VAR显示残差是随机游走过程，随机游走是不平稳的，这样总对了吧？
那不是矛盾吗？
6# gemini69

首先，下列哪一个对：
(1)、假如 白噪音 ， 则 平稳。
(2)、假如 平稳 ， 则 白噪音。

其次、关於 Augmented Dickey-Fuller test ，什么是它的虚无假设 (The null hypothesis)？

最後，按随机游走的定义，yt = beta * yt-1 + error term，beta=？

8# gemini69

懂了 我自己弄混淆了~~
谢谢！！！！！！