[请教]在1%水平接受单位根在5%拒绝，那我到底是不是该接受呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

现在我对一个金融时间序列做含有常数项的ADF单位根检验，检验结果如下：


Augmented Dickey-Fuller test statistic
-3.404886    0.0129
Test critical values:
1% level      -3.491928

5% level      -2.888411

10% level     -2.581176




在1%置信水平接受含有单位根检验，P值太小了，但是也不能排除啊。

在5%水平就拒绝了。那我到底应该接受含有单位根的原假设呢？还是否定？

是不是跟我选的置信水平有关，只要我选了一定的置信水平就可以说它在这个水平有或者没有单位根？

我又做了PP和其它单位根检验，结果都跟ADF差不多。

我总觉得随便选一个置信水平太随意，不合适，太不严谨了。是不是应该去看回归系数的t值和概率值呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：augmented statistic Critical Statist 金融时间序列 critical values

你这个结果不可靠，按照李子耐《计量经济学》教材上的说法，现在Eviews输出的结果是错误的，为什么呢？因为其临界值是错的，李老师的教材给出了各种样本规模条件下的单位根临界值。

wenpan9933 发表于 2010-9-25 09:49
你这个结果不可靠，按照李子耐《计量经济学》教材上的说法，现在Eviews输出的结果是错误的，为什么呢？因为其临界值是错的，李老师的教材给出了各种样本规模条件下的单位根临界值。

谢谢！假设我给出的这个结果是正确的话，那我应该怎么判断呢？再者，您提到的这本书是哪一本呢？中级还是高级？

那就拿SAS做了试试，结果应该会有所改观的~~~~~~