ADF与PP检验

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PP检验不是也可以进行平稳性检验 好像还比ADF好     那为什么论文里都用ADF检验 而没人用PP检验  大家说说 啊

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关键词：PP检验 ADF ADF检验 平稳性检验 平稳性 论文

你说的是面板单位单位根检验吗？用什么检验要看背景和条件，比如是否考虑截面相关等。早期的ADF检验没考虑截面相关，PP有些改进。

哦 原来如此。

2# qianjb81 是时间序列数据

据平稳性的检验方法分为两种情况：一种是在相同根下用LLC、Breintung、 Hadri 检验；另一种情况是在不同根下用IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher检验。在众多的检验方法中有时为了方便，只采用LLC检验和ADF检验，如果在这两种检验中均拒绝原假设则序列是平稳的，反之不平稳。LLC检验方法允许存在不同的截距和趋势,异方差和高阶序列相关,适用的条件的时间序列介于25～250 之间。
。ADF检验是通过三个模型来完成，首先从只含截距项的模型开始，其次检验含截距和趋势项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都接受原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为序列是平稳的。单位根检验一般是先从水平序列开始检验，如果存在单位根，则对该序列进行一阶差分后继续检验，若仍存在单位根，则进行二阶差分检验，直至序列平稳为止。

qianjb81 发表于 2011-4-28 16:37
你说的是面板单位单位根检验吗？用什么检验要看背景和条件，比如是否考虑截面相关等。早期的ADF检验没考虑截 ...

谢谢！