楼主: nlm0402
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[问答] 对于一个序列ADF检验是平稳的PP检验不平稳，该怎么办 [推广有奖]

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nlm0402 发表于 2010-4-4 19:59:52 |AI写论文

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关键词：ADF检验 PP检验 F检验 ADF 怎么办 检验 序列 ADF

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gssdzc 发表于2楼  查看完整内容

只需要做ADF检验，没有必要非得两种检验都做，关键在于何种检验模式，如需不需要c，有没有趋势项，滞后数取多少，需要进一步研究

小朝 发表于3楼  查看完整内容

检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，有六种方法。 ADF DFGLS PP三种检验方法出现的比较早，在实际应用中较为常见， 但是由于这三种方法均需要对被检验序列作可能包含常数项和趋势项的假设， 因此应用起来带有一定的不便。 你说的两种检验会产生不同的情况，可能是因为常数项和趋势项的设定和AIC等 方法滞后阶数的设定有关。一般两种检验方法是一致的。

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爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2010-4-4 23:16:23
只需要做ADF检验，没有必要非得两种检验都做，关键在于何种检验模式，如需不需要c，有没有趋势项，滞后数取多少，需要进一步研究
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藤椅
小朝 发表于 2010-4-5 00:40:31
检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，有六种方法。
ADF  DFGLS PP三种检验方法出现的比较早，在实际应用中较为常见，
但是由于这三种方法均需要对被检验序列作可能包含常数项和趋势项的假设，
因此应用起来带有一定的不便。
你说的两种检验会产生不同的情况，可能是因为常数项和趋势项的设定和AIC等
方法滞后阶数的设定有关。一般两种检验方法是一致的。
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板凳
nlm0402 发表于 2010-4-5 20:51:06
3# 小朝
如果一个序列原序列在1%的水平上通过ADF检验，而另一个序列是在9%的水平上通过检验，那么这两个序列是否同阶单整。
谢谢！
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报纸
小朝 发表于 2010-4-5 21:54:35
做ADF检验检验的时候，调试比较麻烦、复杂。
统计学上5%的概率显著性检验经常用到。
所以一般不建议比较10%，因为那样显著性就变化了，是否平稳也遭到质疑。
所以是否同阶，我认为都是在5%范围内比较。
地板
一个像冬天_Wint 发表于 2013-1-2 00:14:54
11{
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