关于虚假回归（伪回归）的困惑

sungmoo 发表于 2011-5-2 11:41

fly717 发表于 2011-5-2 09:32 是不是这样理解？对于两个同阶单整的非平稳序列，对他们直接建立回归可能属于伪回归，因此需要协整检验，协整检验通过了就不属于伪回归，通不过就属于伪回归？

这可以是一种理解。可以进一步讨论，回归是否本身也要有“经济学意义”（这种意义由某种理论来表明）。

那也不一定。一般来说，伪回归较偏向技术层面，换言之，因为得到 "不一致" 参数估计式。

预测不需强调有无经济意义；除非结构讨论。
理论不一定包含 "全部" 应该要有的变量，若有我们无法观测或未知变量。

gemini69 发表于 2011-5-2 14:53 那也不一定。一般来说，伪回归较偏向技术层面，换言之，因为得到 "不一致" 参数估计式。预测不需强调有无经济意义；除非结构讨论。理论不一定包含 "全部" 应该要有的变量，若有我们无法观测或未知变量。

前面提到过了。所有关于“伪回归”的说法，其实都离不开“伪回归”的意义（事先不确认“伪回归”的意义而展开关于“伪回归”的种种说法，只会莫衷一是）。

如果讨论者已经确认“伪回归”就是对应某种意义，我们只需要注意，后续关于“伪回归”的种种说法只是在该种意义下，这就足够了。

至于讨论者是否愿意扩展“伪回归”的意义，这当然是另一个话题。

至于预测是否需要“强调经济意义”，“预测”与“结构”是何种关系，这又将是喋喋不休的话题。

理论是否包含了“全部应该有的变量”，哪些变量才算作“应该有的”，这无非要看，我们是在哪种理论层面上探讨。