排序模型与泊松回归的选择

大家新年好~

自己在研究一个资产配置多样性的问题时，参考以前文献使用了资产种类数作为其中一个被解释变量，即配置了多少种资产，数值为0、1、2...。参考文献中采用了有序Probit模型进行估计。我追溯到了一篇初始文献，文献中提到“we estimate the model assuming a Poisson distribution”，我的理解是即使用泊松回归来估计。以上是背景信息

具体地，我找到了陈强老师的《高级计量经济学及Stata应用》中第13章，其中第1节是讲排序模型，第2节是讲泊松回归，我也大致看了3、4节。总体而言，感觉3、4节是为第2节服务，拓展了一些特殊情况。但是结合上述背景信息，我还是未能明白排序模型和泊松回归两类方法之间应用上的区别？仅仅通过参考书的内容，泊松回归是用于被解释变量仅取非负整数时的情况，但这和排序模型所提到的应用场景似乎并无明显的区分之处。

还望各位老师同学可以指点一下，感激！

我不是此方面专家，但似乎用 poisson (ssc install ppmlhdfe) 会更适合 (类属于 count data)。

黃河泉 发表于 2022-2-2 08:44
我不是此方面专家，但似乎用 poisson (ssc install ppmlhdfe) 会更适合 (类属于 count data)。

感谢黄老师的回复！我看看能不能再找一些文献~
也祝您新年快乐