面板泊松回归

我在做面板泊松回归的时候为什么泊松固定效应会损失变量和观测值，随机效应就不会？

固定效应得到的是组内估计量，所以要求因变量和自变量都必须有组内的variance。如果你是做panel，固定效应模型要求受访者的因变量和自变量要随着时间变化。如果受访者在整个观察期内因变量的值没有任何变化，这些case对模型估计就不会有任何贡献，所以会被模型排除出去；自变量也是一样，如果自变量不随时间变化，也不能得到固定效应的估计值，这些自变量也会删去。
随机效应模型就不一样了，它在估计的时候既会使用组内信息，也会使用组间信息，所以不会损失变量和样本量。但是随机效应模型假定随机效应和自变量不相关，否则得到的系数是有偏的。如果这个假定成立，随机效应的估计结果比固定效应更有效率，也就是标准误会更小。
建议你随机效应和固定效应都做，然后用hausman检验看一下结果是否有显著差异，如果没有显著差异，随机效应更好，因为它估计效率高；如果差异显著，还是用固定效应。

xuqicookie 发表于 2013-3-16 12:07
固定效应得到的是组内估计量，所以要求因变量和自变量都必须有组内的variance。如果你是做panel，固定效应模 ...

ok 谢啦

楼主你好，我也在做泊松面板，跟你遇到同样的问题，请问你最后是怎么处理的呢？可否将泊松面板的相关命令学习一下？我的邮箱chtqwh@yeah.net，万分感谢。

楼主你好，我也在做泊松面板，跟你遇到同样的问题，请问你最后是怎么处理的呢？可否将泊松面板的相关命令学习一下？我的邮箱chtqwh@yeah.net，万分感谢。

学习了！谢谢各位大侠！

学习了！谢谢

您好，亲问下泊松面板分析最后需要检测内生性吗？如果要检测，用什么检测呢/

jod1018 发表于 2016-3-6 10:28
学习了！谢谢

xtpoisson y x1 x2 x3 ,re irr随机
xtpoisson y x1 x2 x3 ,fe irr固定

xuqicookie 发表于 2013-3-16 11:01
固定效应得到的是组内估计量，所以要求因变量和自变量都必须有组内的variance。如果你是做panel，固定效应模 ...

您好，我正在做面板poisson回归，得出的结果没有R值，可以计算R值么？或者与没有其他替代的方法呢。没有R值不知道还要汇报什么