什么时候可以不做时间固定效应？

黃河泉 发表于 2022-3-8 08:55
的确，GDP 与 year dummies 会有完全共线性，此时不宜加入 year dummies。文献上有不少文章做错，我有一篇文 ...

老师好！请问您这篇文章现在发表了吗！我目前也遇到了控制时间显著，但加入控制年份不显著，并且控制变量中也有gdp，感谢您的解答~

TyroLiu 发表于 2024-5-23 14:50
找到黄河泉老师的文献了：
When macro time series meets micro panel data: A clear and present dange ...

我靠，大佬，救我一命

黃河泉 发表于 2022-3-8 08:55
的确，GDP 与 year dummies 会有完全共线性，此时不宜加入 year dummies。文献上有不少文章做错，我有一篇文 ...

请问老师的这篇文章在哪里可以找到呢

文章连结：https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S0140988322004182。

在面板数据分析中，是否加入时间固定效应（Time Fixed Effects）主要取决于模型设定的目的和数据的特性。如果数据中的个体随时间的变化趋势是均一的，并且这种变化对因变量有显著影响时，加入时间固定效应是非常必要的，因为它可以控制住那些随着时间一起变化、但不被模型所包含的因素的影响。

1. **关于线性变化**：如果因变量受时间影响呈现非常稳定的线性趋势（即所有个体随时间的变化都几乎相同），这种情况下添加时间固定效应可能掩盖了实际的变动模式。因为时间固定效应会将共时性的、与时间直接相关的影响因素剔除，留下的是那些独立于时间变化的趋势。

2. **关于宏观变量**：如果模型中包含了GDP等宏观经济指标作为控制变量，并且这些宏观变量随时间的变化趋势在所有观测对象间是相似的，那么加入时间固定效应可能会导致这部分变量的信息被重复考虑。这是因为GDP这样的宏观变量本身就可能体现了时间上的普遍变化，再添加时间固定效应会过度控制。

然而，在决定是否应包含时间固定效应时，并没有绝对的标准或检验方法。通常的做法是基于理论假设、模型诊断以及实证结果的解释性进行综合判断：
- **理论依据**：是否有理由相信因变量的变化随时间有系统性的变化，而这种变化需要被控制。
- **模型诊断**：通过比较包含与不包含时间固定效应时模型的统计性质（如AIC、BIC或预测能力）来辅助决策。
- **结果解释性**：考虑加入时间固定效应后的实证结果是否合理，并且能否提供更清晰的因果关系解读。

在您描述的情况下，当加入时间固定效应后，原先显著的结果变得不显著了，这可能意味着那些控制变量随时间的变化被模型中的时间固定效应所吸收。因此，如果理论和背景知识支持这种做法，可以考虑不在模型中强制加入时间固定效应，尤其是当包含的控制变量如GDP等已经涵盖了时间趋势的影响时。

最后，一个建议是进行敏感性分析（Sensitivity Analysis），即在有与没有时间固定效应的情况下分别报告结果，并讨论两种设定下的差异及其可能的原因。这将增加研究的透明度和结论的稳健性。

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megan3230 发表于 2022-2-17 00:53
面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r  但是加入时间固定效应 ...

薇杏欧魏醒欧：mtjm00 。stata指导，答疑，处理包括但不限于：内生性检验；工具变量法；heckman两步法；处理效应模型；双重差分法did；安慰剂检验；倾向得分匹配；psm-did；平行趋势检验等。可以帮忙解决stata命令运行报错，解决实证检验分析相关问题。还可以帮忙调节正向或者负向的显著性！也可以帮忙调整平行趋势检验！薇杏魏醒：mtjm00