控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么办？

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如题，有两个疑惑。
1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？

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关键词：固定效应 怎么办 细分行业 行业数据 怎么处理 固定效应 行业 stata

cl0822 发表于 2022-2-25 20:43
如题，有两个疑惑。
1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应 ...

同问

选定制造业后，可以控制细分行业，把Cxx转化成数值型，命名为ind，然后reg i.ind就可以了

选定制造业后，可以控制细分行业，把Cxx转化成数值型，命名为ind，然后reg i.ind就可以了

处理行业固定效应时遇到公司行业变更的情况确实是个问题。通常有几种方式来解决这个问题：

1. **使用动态行业分类**：你可以根据每个年份或时间段内公司的实际业务来重新定义其所属的行业，这样可以更准确地反映行业的变化对结果的影响。

2. **使用多层模型或多级固定效应模型**：这种方法可以在模型中同时控制公司层面和行业层面的固定效应。即使某个公司在样本期内更换了行业，也可以通过这种模型来捕捉到不同行业间以及行业内公司的差异。

3. **将行业变更作为事件研究**：如果行业变化对结果有显著影响，你可以考虑把行业变更为一个“事件”，并分析这一事件前后的公司表现，这可能需要构建更复杂的模型或进行额外的敏感性分析。

对于第二个问题，当你专注于某个大行业（如制造业）时，当然可以进一步控制细分行业的固定效应。实际上，在研究中经常会这样做以提高精确度和解释力。例如，你可能会分别考虑汽车制造、电子产品制造等不同的子行业作为固定效应的一部分，这有助于更细致地分析不同子行业间的异质性。

总的来说，关键是确保你的模型能够准确反映数据的结构，并且合理处理所有可能影响结果的因素。

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