楼主: ningninghaha
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[问答] 关于协整 VAR 脉冲响应 [推广有奖]

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ningninghaha 发表于 2011-5-5 20:59:35 |AI写论文
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请问大家 两个序列LNY LNX非平稳 一阶差分序列平稳 ， 且具有（1，1）协整 ，但我用原始序列建立的VAR模型不平稳，是不是要建立误差修正模型才可以啊 ？
如果建立了误差修正模型 可以用来做脉冲响应和方差分解吗？
或者我这种思路是错误的 请高手指点！

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关键词：脉冲响应 VaR 误差修正模型 VAR模型 误差修正 VaR 脉冲响应

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沙发
yfhe 发表于 2011-5-8 00:18:36
对 建立VECM才能分析
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