VAR脉冲响应图中三条线分别表示什么

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楼主

Kalama 发表于 2012-7-7 17:05:12 |AI写论文

2论坛币

请问，VAR脉冲响应图中三条线分别表示什么呀？以下图为例，第一个图代表工业增加值对石油价格波动冲击的响应，两条红线，貌似是对称的，这三条线分别表示什么？

最佳答案

s0126473 查看完整内容

Figure a shows the responses of the industrial value added to the price of oil, the blue line is the impulse response estimates for a horizon of up t time, and the two red lines are the one-standard error confidence bands.

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关键词：脉冲响应 VaR 工业增加值价格波动石油价格价格波动增加值

回帖推荐

zsq3240300200 发表于3楼查看完整内容

红线是正负两倍标准差（阈值），买本书好好看看！

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沙发

s0126473 发表于 2012-7-7 17:05:13

Figure a shows the responses of the industrial value added to the price of oil, the blue line is the impulse response estimates for a horizon of up t time, and the two red lines are the one-standard error confidence bands.