请问VAR脉冲响应分析中响应期如何确定？谢谢！

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在做VAR动态分析，30年的时序数据。

那么响应期默认的10期也就是10年的意思吗？

另外：看到大部分研究都用了10期，也有称“根据样本数据容量将冲击响应期设为8期”的

请教达人：怎么确定冲击响应期设定多久最为合适？？非常感谢～

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关键词：脉冲响应 VaR 冲击响应 样本数据 动态分析 VaR 脉冲响应

根据你要分析的序列的长度，自己设定即可。默认的10在你的研究中就是10年的意思。自己设定。

但是怎么根据样本期确定呢？ 总应该有个规则吧？

谢谢

我也想知道。就是不懂，难受啊！

一般都是确定为10期。

可以确定20期.

我认为确定多少期主要是看脉冲后到几期趋于0,一般趋于0或稳定了就可以了。

jandyxiao 发表于 2009-11-12 01:11
我认为确定多少期主要是看脉冲后到几期趋于0,一般趋于0或稳定了就可以了。

未必吧,我看了高铁梅的案例,就不是的.

多少期都行 看你想分析到多少期了 另外 一期不一定是一年  得看你是用的什么数据 若是年度数据 则是一年 若是季度的 就是一个季度

jrease 发表于 2010-5-29 17:14
多少期都行 看你想分析到多少期了 另外 一期不一定是一年  得看你是用的什么数据 若是年度数据 则是一年 若 ...

谢谢你的回答 受教了 想再问一下 我的模型采用月度数据 导致scar的滞后期就有一年12期，这种情况下脉冲响应还是只观察20期吗 不用等到函数趋于一个平稳值吗？但是真要做到这样又怕算不出或者95%置信带太大