发帖
雷达卡
摘要翻译：
我们将点过程模型定义为具有缓慢扩散平均速率的类泊松随机序列，并根据纽约证交所26只股票交易活动的经验数据对模型参数进行了调整。所提出的标度随机微分方程以适用于所有股票的相同参数提供了交易活动的通用描述。
---
英文标题：
《Trading activity as driven Poisson process: comparison with empirical
data》
---
作者：
V. Gontis, B. Kaulakys, J. Ruseckas
---
最新提交年份：
2007
---
分类信息：
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure 交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
--
一级分类：Physics 物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability 数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
--
一级分类：Physics 物理学
二级分类：Physics and Society 物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
--
---
英文摘要：
We propose the point process model as the Poissonian-like stochastic sequence with slowly diffusing mean rate and adjust the parameters of the model to the empirical data of trading activity for 26 stocks traded on NYSE. The proposed scaled stochastic differential equation provides the universal description of the trading activities with the same parameters applicable for all stocks.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0710.1439
京公网安备 11010802022788号
