高频外汇数据中的模式：12个经验标度的发现 法律

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摘要翻译：
我们在外汇数据系列中发现了12个独立的新的经验标度定律，这些定律在13种货币汇率中持续了近三个数量级。我们的统计分析主要依赖于一种基于事件的方法，这种方法测量不同类型事件之间的关系。标度定律给出了价格曲线海岸线长度的精确估计，结果是惊人的长。新的法律大大扩展了程式化事实的目录，并严重限制了对市场机制可能的理论解释的空间。
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英文标题：
《Patterns in high-frequency FX data: Discovery of 12 empirical scaling
  laws》
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作者：
J.B. Glattfelder, A. Dupuis and R.B. Olsen
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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英文摘要：
  We have discovered 12 independent new empirical scaling laws in foreign exchange data-series that hold for close to three orders of magnitude and across 13 currency exchange rates. Our statistical analysis crucially depends on an event-based approach that measures the relationship between different types of events. The scaling laws give an accurate estimation of the length of the price-curve coastline, which turns out to be surprisingly long. The new laws substantially extend the catalogue of stylised facts and sharply constrain the space of possible theoretical explanations of the market mechanisms.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0809.1040

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关键词：Quantitative explanations Econophysics Applications relationship 给出 理论 discovered high series