市场地震的规模

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摘要翻译：
我们定义了一种方法，通过定义一个规模，即所谓的市场地震规模(SMQ)来量化24小时的市场活动。SMQ是在一个框架内设计的，在这个框架中，我们分析了超额价格从一个价格方向变化到下一个价格方向变化的动态。我们使用SMQ来量化外汇市场，并在重大新闻公告中评估拟议方法的表现。分析了2003年至2009年主要货币对SMQ幅度的演变。
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英文标题：
《The scale of market quakes》
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作者：
T.Bisig, A.Dupuis, V.Impagliazzo and R.B.Olsen
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure        交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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英文摘要：
  We define a methodology to quantify market activity on a 24 hour basis by defining a scale, the so-called scale of market quakes (SMQ). The SMQ is designed within a framework where we analyse the dynamics of excess price moves from one directional change of price to the next. We use the SMQ to quantify the FX market and evaluate the performance of the proposed methodology at major news announcements. The evolution of SMQ magnitudes from 2003 to 2009 is analysed across major currency pairs.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0909.1690

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关键词：announcement Quantitative Methodology QUANTITATIV Directional 分析 方法 方向 market 市场