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摘要翻译：
提出了一种估计长程相关序列$x(t)$和$y(t)$在不同滞后量$tau$和尺度$n$下的互相关量$c_{xy}(\tau)$的方法。对于Hurst指数为$H_1$和$H_2$的分数布朗运动，$C_{xy}(\tau)$的渐近表达式只依赖于滞后$\tau$（广义平稳性）和标度为$n$的幂，指数为${H_1+H_2}$,对于$\tau\0。该方法在(i)金融序列上进行了说明，以显示杠杆效应；(ii)基因组序列，以估计沿染色体的结构参数之间的相关性。
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英文标题：
《Cross-correlation of long-range correlated series》
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作者：
Sergio Arianos and Anna Carbone
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最新提交年份：
2009
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分类信息：
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Physics 物理学
二级分类：Statistical Mechanics 统计力学
分类描述：Phase transitions, thermodynamics, field theory, non-equilibrium phenomena, renormalization group and scaling, integrable models, turbulence
相变，热力学，场论，非平衡现象，重整化群和标度，可积模型，湍流
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一级分类：Quantitative Biology 数量生物学
二级分类：Genomics 基因组学
分类描述：DNA sequencing and assembly; gene and motif finding; RNA editing and alternative splicing; genomic structure and processes (replication, transcription, methylation, etc); mutational processes.
DNA测序与组装；基因和基序的发现；RNA编辑和选择性剪接；基因组结构和过程（复制、转录、甲基化等）；突变过程。
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英文摘要：
A method for estimating the cross-correlation $C_{xy}(\tau)$ of long-range correlated series $x(t)$ and $y(t)$, at varying lags $\tau$ and scales $n$, is proposed. For fractional Brownian motions with Hurst exponents $H_1$ and $H_2$, the asymptotic expression of $C_{xy}(\tau)$ depends only on the lag $\tau$ (wide-sense stationarity) and scales as a power of $n$ with exponent ${H_1+H_2}$ for $\tau\to 0$. The method is illustrated on (i) financial series, to show the leverage effect; (ii) genomic sequences, to estimate the correlations between structural parameters along the chromosomes.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0804.2064
京公网安备 11010802022788号
