两个分形重叠时间序列：地震和市场崩溃

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摘要翻译：
我们发现两个康托集（模型地震或）重叠的时间序列与股票价格的时间序列在特征上有显著的相似之处，其中一个康托集相对于另一个康托集以均匀的相对速度运动时，两个康托集重叠的时间序列与股票价格的时间序列有显著的相似性。根据这些观测结果，本文提出了一种预测部分事故的方法。
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英文标题：
《Two Fractal Overlap Time Series: Earthquakes and Market Crashes》
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作者：
Bikas K. Chakrabarti, Arnab Chatterjee, Pratip Bhattacharyya
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最新提交年份：
2007
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分类信息：

一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  We find prominent similarities in the features of the time series for the (model earthquakes or) overlap of two Cantor sets when one set moves with uniform relative velocity over the other and time series of stock prices. An anticipation method for some of the crashes have been proposed here, based on these observations.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0712.3992

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关键词：时间序列 Quantitative Econophysics Similarities observations 序列 相似性 预测 Fractal series