可测索赔波动性不确定性下的超复制

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摘要翻译：
在波动率不确定的情况下，我们建立了超复制价格的对偶公式，其中包括“随机g-期望”的例子。与以前的结果相反，未假定未定权益是准连续的。
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英文标题：
《Superreplication under Volatility Uncertainty for Measurable Claims》
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作者：
Ariel Neufeld, Marcel Nutz
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  We establish the duality-formula for the superreplication price in a setting of volatility uncertainty which includes the example of "random G-expectation." In contrast to previous results, the contingent claim is not assumed to be quasi-continuous.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1208.6486

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关键词：不确定性 不确定 波动性 确定性 Quantitative 可测 Measurable under setting expectation