楼主: yudai2006
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[问答] 求助:indirect inference的一些问题 [推广有奖]

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楼主
yudai2006 发表于 2011-5-8 11:14:55 |AI写论文

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最近正在看间接推断的一些文章,但是对于其中的一些问题总是不甚明白。由于担心我对indirect inference的理解有误,所以首先说一下我的理解,请各位老师或者前辈评判是否正确;然后,请教各位老师、前辈一些问题。在此,为占用您宝贵的时间表示歉意!

我对indirect inference的理解是,
(1)用给定的参数β(i)(β(i)属于集合B)生成一组数据,然后用生成的数据基于一个辅助模型的“伪似然函数”得出参数的一组估计值;
(2)重复步骤(1)共S次,并得到参数β(i)下的S组参数的估计值;
(3)求S组参数估计值的期望,并记为E(β(i));
(4)利用观测到的“真实”数据,基于上述“伪似然函数”得到真实数据的一组参数估计值β(hat);
(5)对集合B内的所有N个参数向量,依次进行步骤(1)—(3),得出给定参数下估计值的期望向量E(β(i)),其中i=1,2……N;
(6)比较E(β(i))和β(hat),得出二者“距离”最小的那个E(β(i))
(7)当DGP包含真实数据的数据生成过程时,根据E(β(i))和给定参数β(i)的映射关系,将β(i)作为真实数据模型的参数估计值。

如果上述理解不正确,诚恳各位大侠指教,并在此表示感谢!

如果上述理解正确,那么接着说我的问题,主要如下:
1.间接推断主要是基于DGP的模拟来实现对参数的估计,那么数据生成过程中参数集合B该如何设定?怎样确定集合B包括了待估参数的“真实值”?
2.计算过程中,需要用到最优加权矩阵,那么这个最优加权矩阵该如何得到?
3.辅助模型的选择有无准则?

在此,再次感谢各位老师和前辈的指教!
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关键词:Inference indirect erence Direct Infer indirect 求助inference

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nkmaxwell 发表于 2013-12-18 21:04:12
参考下, 戴维森的《计量经济理论和方法》 13.3.4 间接推断。

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