金融计量经济学讲义

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上海财经大学-金融计量经济学 讲义 (76 Bytes, 需要: RMB 35 元)

2022-3-16 23:24:46 上传

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上海财大 - 金融计量经济学

1.线性时间序列模型
1.1金融数据的特征事实
1.2资本市场的有效性
1.3时间序列的平稳性
1.4相关系数与自相关系数
1.5白噪声与线性时间序列
1.6自回归模型
1.7移动平均模型
1.8ARMA模型
1.9单位根非平稳时间序列
1.10指数平滑模型
1.11季节模型

2.条件异方差模型
2.1股市波动率的特征
2.2模型结构
2.3波动率建模
2.4ARCH模型的设定
2.5GARCH模型
2.6GARCH的应用举例：期权定价与对冲

3.Value at Risk模型
3.1风险测度和一致性
3.2VaR：Risk Metrics模型
3.3VaR：GARCH模型
3.4VaR：分位数估计

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关键词：金融计量经济学 经济学讲义 计量经济学 金融计量 计量经济

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