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雷达卡
摘要翻译：
我们证明了尾部相关性应始终被考虑作为投资损失的系统风险的一个代理。我们提供了明确的统计证据，说明在一个受管制的市场上，投资组合的结构应该随着黄金价格的变化而调整。我们的发现表明，积极的以油换货将防止面临国际制裁的国家市场崩溃。
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英文标题：
《A Regulated Market Under Sanctions: On Tail Dependence Between Oil,
Gold, and Tehran Stock Exchange Index》
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作者：
Abootaleb Shirvani and Dimitri Volchenkov
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最新提交年份：
2019
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分类信息：
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Economics 经济学
二级分类：General Economics 一般经济学
分类描述：General methodological, applied, and empirical contributions to economics.
对经济学的一般方法、应用和经验贡献。
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Economics 经济学
分类描述：q-fin.EC is an alias for econ.GN. Economics, including micro and macro economics, international economics, theory of the firm, labor economics, and other economic topics outside finance
q-fin.ec是econ.gn的别名。经济学，包括微观和宏观经济学、国际经济学、企业理论、劳动经济学和其他金融以外的经济专题
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英文摘要：
We demonstrate that the tail dependence should always be taken into account as a proxy for systematic risk of loss for investments. We provide the clear statistical evidence of that the structure of investment portfolios on a regulated market should be adjusted to the price of gold. Our finding suggests that the active bartering of oil for goods would prevent collapsing the national market facing international sanctions.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1911.01826
京公网安备 11010802022788号
