分组回归，并保存回归系数，感恩

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1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long sid int year float x
   
4. 2 2016 .09554858
   
5. 2 2017 .08111233
   
6. 2 2018  .0811854
   
7. 2 2019 .08049622
   
8. 2 2020  .0669083
   
9. 4 2016  .3175994
   
10. 4 2017  .3448047
    
11. 4 2018  .9643093
    
12. 4 2019  .0847936
    
13. 4 2020 .13782984
    
14. end

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各位老师，我这里有个关于面板数据的分组回归的问题，数据里面第一个是企业编号，第二个是年份，第三个就是我的变量X，我想针对每一个公司的数据进行回归，回归的公式是一阶向量自回归：X(t+1)=a0+a1X(t)，想保存这个回归系数a1。
具体就是比如 公司2，2020年 需要对2020年以前的数据 进行回归，求得斜率，然后2019年 需要对2019年以前的该公司数据回归，斜率保存下，依次类推。

请先 ssc install rangestat 并据以更改 (看看是不是你要的)：

1. webuse grunfeld, clear
   
2. xtset company year
   
3. gen invest0 = L.invest
   
4. rangestat (reg) invest invest0, interval(year . 0)

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黃河泉 发表于 2022-3-17 16:47
请先 ssc install rangestat 并据以更改 (看看是不是你要的)：

非常感谢黄老师，这次学到一个非常好用的命令，不过老师您给的命令是针对所有公司的年度数据进行回归，我原来的意思是每家企业都要有自己的回归结果，所以只需要把您的命令，最后加上 by (company) 就实现了，非常感恩，祝老师，一切如意！

ymizhao 发表于 2022-3-18 10:43
非常感谢黄老师，这次学到一个非常好用的命令，不过老师您给的命令是针对所有公司的年度数据进行回归，我 ...

的确，我忘了要分组 by(company)。