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雷达卡
第二次发帖，想和大家分享下自己在学习截面数据门限回归的一些心得，当然，截面数据的门限回归不够稳定，还没有得到普遍认可，目前学界大多使用面板数据进行门限回归。
具体步骤：
1.首先要下载命令文件（这个经管之家应该能搜到），然后在stata截面输入命令：sysdir，查看ado文件所在位置。然后把解压的命令文件放到对应目录下。
2.门限回归命令：
(1)thresholdtest y x1 x2 ,q() trim_per (0.15) rep(5000)............门限回归命令（q括号里代表设定的门限变量，trim_per（0.15）代表从15%的点开始裁剪，一般都是0.15。rep(5000)代表自助抽样，抽样次数，一般要求需要>400）
(2)thresholdreg y x1 x2 ,q() h(1).............模型拟合命令(q里面是门限变量，h（1）假设存在异方差，h（0）表示不存在异方差)。
3.门限估计结果解读：
（1）Threshold Estimate代表最终估计门限值
（2）.95 Cinfidence Iterval代表置信区间
（3）Sum of Squared Errors代表残差平方和
（4）Joint R-Squared代表R2系数
（5）Heteroskedasticity Test代表异方差检验
最后给大家推荐两篇参考文献。第2篇参考文献已经放在附件里，第1篇无法上传附件（论坛已经存在这篇参考文献），我把两篇参考文献写在正文里：
[1]Hansen B E. Sample splitting and threshold estimation[J]. Econometrica, 2000, 68(3): 575-603.
[2]Hansen B E. Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis[J]. Econometrica: Journal of the econometric society, 1996: 413-430.
不对之处请各位专家老师同学们批评指正，一起进步！
，请问thresholdtest的安装包你还有吗？我在网上没有找到，如果你有的话可以发给我一份吗？谢谢！邮箱：
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