行业-时间固定效应和个体固定效应

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小白read papers
今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。

误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体，在会计学常见的公司研究来说，就是firm-level。个体固定效应与时间、行业固定效应一样，都是固定效应的一种。因此，不是说控制了XX固定效应，就一定用fe模型。

误区2: fe/re模型只是为控制个体固定效应提供了一条固定的语法，用reg + i.firm可以达到同样的效果。xtreg + fe模型再加入时间虚拟变量是控制了个体和时间的双向固定效应。

误区3:现在大多常见的论文报告的结果是控制年份和行业固定效应，其实用的reg命令加上年份和行业固定效应。而不是我所以为的fe模型。

从stata命令的角度来理解：

个体固定效应：
reg Y X ，fe

而行业-时间固定效应：
tab industry,gen(indu)//生成行业需变量
drop indu1//为了避免共线性，删掉indu1
tab year,gen(time)
drop time1

reg y x indu1 time1
est store c1
esttab c1, b(%6.3f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)

esttab c1 using workspace/Table01.rtf, replace  b(%6.3f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)  scalar(r2 r2_a F N )  nogaps drop(indu*  time*)
//using后边是一个存储路径，需要根据自己的情况修改，另外论文中一般不显示固定效应的估计结果，所以drop掉了。


#附学习一下几个高维固定效应命令
reghdfe y x, absorb(id year industry) 可以实现控制多维固定效应

reghdfe y x, absorb(year#industry) 实现控制交乘固定效应

reghdfe也可以同时对标准误进行聚类

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏22 回帖

关键词：个体固定效应 固定效应 WORKSPACE Industry stata命令

您好，求问，全面FGLS估计法中固定效应模型命令是【xtgls y x indu1 time1 ,panels(cor) cor(ar1)】,那全面FGLS估计法的随机效应模型只需要去掉个体和时间项吗，就是随机效应命令是【xtgls y x indu1 time1 ,panels(cor) cor(ar1)】吗？

indu1不是被drop掉了，怎么回归

那请问省份固定效应又是什么？我研究变量A对变量B的影响，用的是省级年鉴数据，这时省份固定和个体固定是不是就是一样的？因为我的变量id就是省份

zhangyuzheng123 发表于 2022-5-9 14:04
那请问省份固定效应又是什么？我研究变量A对变量B的影响，用的是省级年鉴数据，这时省份固定和个体固定是不 ...

如果你用的是省级的数据，那么省级固定效应就已经是最细节的固定效应了，可以控制省份内不随时间变化的因素

您好，请问面板数据用 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind是控制时间行业固定效应吗

179104098 发表于 2022-10-20 10:09
您好，请问面板数据用 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind是控制时间行业固定效应吗

是的，你这个对的

苏晓-kin 发表于 2022-10-20 15:09
是的，你这个对的

好咧谢谢。另外能不能帮我解答一下这个呀，我用这个outreg2 using xxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) addtext(Year FE, YES,Ind FE, YES)输出结果，不显示r-square，这是为什么呢，我输错了吗

苏晓-kin 发表于 2022-10-20 15:09
是的，你这个对的

然后，我在命令里加入e(r2），显示check eret list for the existence of e（r2），但是stata界面是存在r方呀(_)  ，打扰您了

苏晓-kin 发表于 2022-10-20 15:09
是的，你这个对的

前面的问题我都理解了，eret list 是显示所有的数据，应该设置e（r2-w）。但是我查看了一下，里面没有调整后的r方数据，所以想问为什么，是控制了时间和行业效应就没有调整后的r方了吗