【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型

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求大神指教  请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！
还有两个问题是：
1、如果用stata做要怎样对  基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型  进行ARCH-LM的检验；
2、用stata该如何得到 此模型拟合效果图和可决系数R方

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关键词：EVIEWS EGARCH GARCH Views ARIMA GARCH EGARCH GARCH模型 arch-LM检验 ARIMA

先产生一阶差分新的时间序列，再对其进行自相关分析，运用ARMA(1,2)进行回归，对其残差进行自相关检验，最后再用garch模型