ARCH/GARCH 的稳健性检验能用Eviews做吗？

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   请教各位大神们！在读paper时看到Bollerslev-Wooldridge (1992) excess-kurtosis-robust standard errors for ARMA-GARCH and ARMA-GARCH-M model， goggle 一下Engel确实也写过这种方法，请问用Eviews能做这种robust standard error correction嘛？写论文中急求答案T T..

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关键词：EVIEWS GARCH Views 稳健性检验 Eview standard errors 论文

请问有人知道嘛T T..跪求解答。。

蓝小默 发表于 2014-7-15 18:25
请问有人知道嘛T T..跪求解答。。

eviews能不能做不知道，但是好像SAS可以。https://bbs.pinggu.org/thread-383682-1-1.html

蓝小默 发表于 2014-7-15 18:25
请问有人知道嘛T T..跪求解答。。

eviews能不能做不知道，但是好像SAS可以。https://bbs.pinggu.org/thread-383682-1-1.html