[求助]请问在Eviews里面如何给GARCH均值与方差方程加入虚拟变量？

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我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1

现在想用如下garch模型进行估计

x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+res
res~GED(0,h)
h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C(9)*h(-1))

请问如何实现？

谢谢各位～

拜托了……

[此贴子已经被作者于2008-8-11 10:05:24编辑过]

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关键词：EVIEWS GARCH Views Eview 虚拟变量 EVIEWS 方差 方程 变量 均值

没有人知道么？请教各位了……

使用极大使然法 在eviews里写个小程序

res~GED(0,h)

residual是这个分布的话  您会写似然函数吗？

如果能写  应该十分简单

以下是引用luxullxx在2008-8-15 1:04:00的发言：

使用极大使然法 在eviews里写个小程序

res~GED(0,h)

residual是这个分布的话  您会写似然函数吗？

如果能写  应该十分简单

谢谢～

但是一直提示我有变量没定义

不晓得是不是我的程序写的不对

luxullxx 发表于 2008-8-15 01:04
使用极大使然法 在eviews里写个小程序 res~GED(0,h)residual是这个分布的话  您会写似然函数吗？如果能 ...

你好，我的qq是596426554，能不能请教你关于这个模型的问题，目前实在搞不定，谢谢