请问，我估计出来的%CoVaR大于100%可能吗？是不是我估计的有问题啊？

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求教一个问题，我看的所有文章里都没有%CoVaR大于100%的，但是我自己估计的就大于100%了，这个可能出现吗？是不是我估计的有问题啊？公式在下面，求大佬解惑

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关键词：CoVar VaR 大于1

Aixir 发表于 2022-4-3 13:37
求教一个问题，我看的所有文章里都没有%CoVaR大于100%的，但是我自己估计的就大于100%了，这个可能出现吗？ ...

您好，在方法和计算正确的前提下，当正相关性较强或溢出对象风险值较低时，会有一些样本点的%CoVaR大于1。<br>
关于CoVaR等风险溢出及系统性风险问题，若需要帮助指导可联系535844430

Aixir 发表于 2022-4-3 13:37
求教一个问题，我看的所有文章里都没有%CoVaR大于100%的，但是我自己估计的就大于100%了，这个可能出现吗？ ...

您好，在方法和计算正确的前提下，当正相关性较强或溢出对象风险值较低时，会有一些样本点的%CoVaR大于1。<br>
关于CoVaR等风险溢出及系统性风险问题，若需要帮助指导可联系535844430

18650347648 发表于 2022-4-4 10:22
您好，在方法和计算正确的前提下，当正相关性较强或溢出对象风险值较低时，会有一些样本点的%CoVaR大于1。 ...

哦哦这样啊，感谢解答