covar求简单加权吗？

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请问如果用covar得出了各机构对体系风险的贡献值，想要用covar做被解释变量的话covar值应该取哪个呢？简单加权吗？

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关键词：CoVar VaR 解释变量

杨制宜 发表于 2021-7-28 21:40
请问如果用covar得出了各机构对体系风险的贡献值，想要用covar做被解释变量的话covar值应该取哪个呢？简单加 ...

一般用detacovar加权，贡献是标准化的%covar，去量纲了，一般不用这个代入后续回归方程。<br>
关于CoVaR等风险溢出问题，若需要帮助指导可以联系我，535844430