基于效用的估价概述

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摘要翻译：
本文回顾了不完全市场中基于效用的衍生证券定价方法。特别地，我们回顾了基于效用的定价的实用方法，通过计算基于边际效用的价格关于少量随机禀赋的一阶展开。
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英文标题：
《Overview of utility-based valuation》
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作者：
David German
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  We review the utility-based valuation method for pricing derivative securities in incomplete markets. In particular, we review the practical approach to the utility-based pricing by the means of computing the first order expansion of marginal utility-based prices with respect to a small number of random endowments.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1003.5712

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关键词：Quantitative Applications QUANTITATIV Application Development based 定价 utility derivative method