新手小白，做2sls,当有两个工具变量的时候应该怎么写命令？

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双向固定效应模型，两个工具变量，2sls命令这样写对吗？

xtivreg2 y  (x1=a b), fe i(Year)

其中b是x1的滞后项， 用

xtset Company Year

gen b =l.x1

生成滞后项后，再用xtivreg2 y  (x1=a b), fe i(Year)显示time and panel variables previously xtset -- may not be changed by options t() and i() -- use xtset to change them

请问这是怎么回事？应该怎么办？

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关键词：2SLS 工具变量 previously Variables Panel VAR

还想问一下，ivreg2和xtivreg2到底有啥区别？面板数据应该用哪种？双向固定效应模型应该用哪种？
用ivregress 2sls y (x=a), robust first的时候，显示
command ivregress 2sls y is unrecognized是怎么回事？已经ssc install ivregress2
请大家指教，谢谢！

ivreg2与xtivreg2的区别就和reg与xtreg的区别一样。面板数据建议用xtivreg2。
你用的ivregress，为什么下载ivreg2的命令？

蛋蛋family 发表于 2022-4-15 23:09
ivreg2与xtivreg2的区别就和reg与xtreg的区别一样。面板数据建议用xtivreg2。
你用的ivregress，为什么下 ...

谢谢，可能写错了

你的i(Year)写在那里相当于在定义个体是什么变量（可以用help看一下那个i()写在逗号后面的含义），但是你前面的xtset定义的个体是Company，所以报错应该就是因为软件觉得这两个矛盾了。年份固定效应的话你可以用i.year写在逗号的前面，和添加控制变量一样的位置，也可以生成虚拟变量 tab Year, gen(XX)，如果有4年，就会生成XX1 XX2 XX3 XX4四个虚拟变量。应该是这样，希望对你有帮助～

yblink 发表于 2022-4-30 19:58
你的i(Year)写在那里相当于在定义个体是什么变量（可以用help看一下那个i()写在逗号后面的含义），但是你前 ...

“年份固定效应的话你可以用i.year写在逗号的前面，和添加控制变量一样的位置”。这个好像不行，报错：factor variables not allowed