想请教下，若是Y和X1 X2 ,```,Xn都是有关的，而X1和X2 ,```,Xn又是均有关的，可以做2s

想请教下，若是Y和X1 X2 ,```,Xn都是有关的，而X1和X2 ,```,Xn又是均有关的，可以做2sls吗？一定要找一个工具变量吗？

lixuewei3 发表于 2015-3-31 09:07
如何判断一个变量是不是内生的？仅仅通过hausman test吗

一般是hausman检验吧，利用工具变量。HO是所有变量均是外生的。   可以先做完2sls，在选好了IV之后利用IV进行hausman

2sls是为解决内生性变量问题的。要不要做2sls得看变量是不是内生的吧。不是要看变量之间是不是相关？

innerper 发表于 2015-3-31 00:39
2sls是为解决内生性变量问题的。要不要做2sls得看变量是不是内生的吧。不是要看变量之间是不是相关？

如何判断一个变量是不是内生的？仅仅通过hausman test吗

lixuewei3 发表于 2015-3-31 09:07
如何判断一个变量是不是内生的？仅仅通过hausman test吗

根据理论，怀疑有内生性，或者反向因果，或者互为因果，那就需要通过2sls来建立因果关系

innerper 发表于 2015-3-31 10:32
一般是hausman检验吧，利用工具变量。HO是所有变量均是外生的。   可以先做完2sls，在选好了IV之后利用IV ...

hausman 检验的p值，为1的话，是没问题的吧？正常吗

austen06 发表于 2015-3-31 09:11
根据理论，怀疑有内生性，或者反向因果，或者互为因果，那就需要通过2sls来建立因果关系

好的，谢谢