楼主: kexiblue
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[资料] GARCH模型中的条件异方差估计值如何得出？ [推广有奖]

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kexiblue 发表于 2011-5-14 15:29:12 |AI写论文

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 条件异方差 ARCH 模型 如何

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Denisesuk 发表于5楼  查看完整内容

应该是在GARCH模型估计的结果上方有proc，点下面的make GARCH variance series

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沙发
酱油哥哥 发表于 2011-5-14 16:10:34
我X，方程出来了，数值不就出来了么？

不知道你想干什么
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jfr180893 在职认证  发表于 2012-4-26 09:05:20
软件中可以找到的，耐心点
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mahuiyuan 发表于 2013-3-30 00:05:30
Eviews里面能够直接输出条件方差值
报纸
Denisesuk 发表于 2013-4-26 14:09:35
应该是在GARCH模型估计的结果上方有proc，点下面的make GARCH variance series
已有 3 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 收起 理由
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sw131a 发表于 2013-7-22 13:00:48
谢谢楼上！！！！
7楼
woodyluo 发表于 2013-12-7 16:28:22
Denisesuk 发表于 2013-4-26 14:09
应该是在GARCH模型估计的结果上方有proc，点下面的make GARCH variance series
如果条件方差序列前面几个是NA，怎么处理呀？？
8楼
不負流年 发表于 2014-7-2 12:53:17
Denisesuk 发表于 2013-4-26 14:09
应该是在GARCH模型估计的结果上方有proc，点下面的make GARCH variance series
正解  谢谢。
9楼
wangzhigangql 发表于 2015-6-17 10:45:57
我想问怎么输出预测数值呀？？？
最近做毕业论文急用~~~求~~~
10楼
野原新之助手 发表于 2016-4-2 11:03:09
mahuiyuan 发表于 2013-3-30 00:05
Eviews里面能够直接输出条件方差值
请问一下，比如我做的是股票日收益率的ＧＡＲＣＨ建模，那得到的ＧＡＲＣＨ序列是日波动率的，是吗？然后再自己转换成年波动率这样吗？谢谢
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