楼主: wobulibuqi111@
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GARCH模型估计出的后验分布 [推广有奖]

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wobulibuqi111@ 发表于 2014-9-2 20:07:09 |AI写论文

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本人对贝叶斯不是十分熟悉,想请教大家一个问题,我用贝叶斯估计GARCH(1,1)模型时,系数得到的后验分布为如下图形:

图片3.png

图片2.png 图片4.png

图片1.png

我对alpha1和beta1的分布不是很理解,是不是我的模型不好呢,请大家帮忙解释一下,不胜感激

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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 模型估计 模型

沙发
tlyy1996 发表于 2014-9-15 19:37:44
alpha1和beta1的后验分布应该是[0,1]区间上的均匀分布吧!!不太清楚你的模型具体是怎么样的!

藤椅
wuyunaaaa 发表于 2014-10-17 10:16:44
你好,你的程序的代码可以发给我看看吗,我的邮箱834672998@qq.com

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