garch模型进行预测

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zcl6062 发表于 2005-12-8 21:30:00 |AI写论文

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用eviews的garch模型进行预测,具体参数怎样设置,偶的效果总是很差,help.

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 预测模型

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westcfa 发表于3楼查看完整内容

一般要预测波动性效果都不会很好，不能和收益的预测相比较。你可以试试其他的garch族模型，感觉分整的FIGARCH或者FIEGARCH应该会有所改善。如果是预测波动性较好一点的方法，应该是用高频数据做实际波动性（Realized Volatility）。

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人生最终是平局

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math2008 发表于 2005-12-8 22:29:00

?????????????

藤椅

westcfa 发表于 2005-12-9 09:49:00

一般要预测波动性效果都不会很好，不能和收益的预测相比较。

你可以试试其他的garch族模型，感觉分整的FIGARCH或者FIEGARCH应该会有所改善。

如果是预测波动性较好一点的方法，应该是用高频数据做实际波动性（Realized Volatility）。

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paulone 发表于 2005-12-15 09:05:00

以下是引用zcl6062在2005-12-8 21:30:46的发言： 用eviews的garch模型进行预测,具体参数怎样设置,偶的效果总是很差,help.

同问用eviews的GARCH模型族（包括EGARCH,EGARCH-M）进行预测,具体参数怎样设置？

雄关漫道真如铁，而今迈步从头跃。一万年太久，只征朝夕。待到山花烂漫时，“我”在丛中笑

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