2007-2020年全国金融机构系统风险数据

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全国金融机构系统性金融风险指标数据/全国金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)

数据来源为：纽约大学斯特恩商学院波动实验室
时间区间：2007年1月至2020年12月
指标包括：SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率、杠杆率

相关文献：

[1]李麟, 索彦峰. 经济波动、不良贷款与银行业系统性风险[J]. 国际金融研究, 2009(6):9.

[2]胡勤勤, 吴世农. 证券系统性风险系数估计中应注意的几个问题[J]. 证券市场导报, 2001(11):5.

[3]徐国祥, 檀向球. 我国A股市场系统性风险的实证研究[J]. 统计研究, 2002(5):5.

[4]姚耀军. 中国金融发展与全要素生产率——基于时间序列的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(03):69-81+162.

数据截图：

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关键词：金融机构 系统风险 数量经济技术经济研究 Domestic 国际金融研究

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