楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 什么都不估计 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 11:47:32
郭和任。基于预测密度的模型和参数不确定性下的期权定价。《统计与计算》,12(1):37-442002。[6] O.Capp\'e、S.J.Godsill和e.Moulines。综述了现有的方法和顺序蒙特卡罗的最新进展。IEEE会议录,95(5):899–9242007。[7] P·卡尔、H·杰曼、D·B·马丹和M·约尔。L’evy过程的随机波动性。《数学金融》,13(3):345–3822003年。[8] 达西诺斯和塞切尔。期权价格的贝叶斯预测:汇集历史和隐含波动率信息的自然框架1。《预测金融市场的预期回报》,2007年第151页。[9] 段俊杰。GARCH期权定价模型。数学金融,5(1):13-321995。[10] M.吉多林和A.蒂默尔曼。贝叶斯学习下的期权价格:隐含波动率动力学和预测密度。《经济动力学与控制杂志》,27(5):717–7692003。[11] A.古普塔。金融模型校准、不确定性度量和最优套期保值的贝叶斯方法。牛津大学博士论文,2010年。[12] S.L.赫斯顿。随机波动期权的闭式解,应用于债券和货币期权。《金融研究回顾》,6(2):327–343,1993年。[13] E.Jacquier和R.A.Jarrow。未定权益模型误差的贝叶斯分析。计量经济学杂志,94(1-2):145–1802000。[14] 约翰和波尔森。连续时间金融计量经济学的MCMC方法。SSRN 4804612003。[15] 郭世杰。期权定价的跳差模型。《管理科学》,48(8):1086-11012002。[16] D·B·马丹、P·卡尔和E·C·张。方差伽马过程和期权定价。《欧洲金融评论》,2(1):79-1051998。[17] 罗伯特·C·默顿。基础股票收益不连续时的期权定价。《金融经济学杂志》,3(1):125-1441976年。[18] J·F·穆斯。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-5 11:47:35
指数加权预测的最优性质。《美国统计协会期刊》,55(290):299-3061960。[19] G.Pag`es和J.Printems。数值的最佳二次量化:高斯情况。蒙特卡罗方法与应用,9:135–166,2003。[20] N·G·波尔森和J·R·斯特劳德。衍生产品价格的贝叶斯推断。InBayesian统计,第7卷。牛津大学出版社,2000年。[21]W.肖滕斯。Meixner处理财务问题。技术报告,欧兰多姆,2001年。[22]E.M.斯坦和J.C.斯坦。随机波动的股票价格分布:一种分析方法。《金融研究回顾》,4(4):727-7521991。

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