楼主: mingdashike22
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[量化金融] 电子银行同业市场中的网络关系:一个交易模型 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-6 00:15:28
在阿姆斯特丹金融学生协会的演讲。Heider,F.,Hoerova,M.,和C.Holthausen,2009年。流动性囤积和银行间市场利差:交易对手风险的作用。欧洲央行工作文件系列1126。Jackson,M.和A.Wolinsky,1996,社会和经济网络的战略模型,经济理论杂志71,44-74。Hatzopoulos,V.,Iori,G.,Mantegna,R.N.和Miccich\'e,S.和Tumminello,M.,2013年,量化了电子银行间市场的优惠交易。Iazzetta,M.和C.Manna。银行间市场的结构:1990年以来意大利的发展。Temi di Discussione(工作文件)711,意大利银行,2009年。提供地点:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=1478472。Iyer R.和J.Peydro。工作中的银行间传染:来自自然实验的证据,《金融研究评论》,即将出版。Iori,G.,S.Jafarey和F.G.Padilla。银行间市场的系统性风险。《经济行为与组织杂志》61525-542(2006)。Iori G、G.De Masi、O.Precup、G.Gabbi和G.Caldarelli。意大利隔夜货币市场的网络分析。《经济动力学与控制杂志》32259-278(2008)。Ladley,D.银行间市场的传染和风险分担。《经济动力学和控制杂志》371384-1400(2013)。Lenzu,S.和G.Tedeschi。不同银行间网络拓扑的系统性风险。Physica A:统计力学及其应用3914331-4341(2012)。李明霞、蒋志强、谢文杰、米奇奇、图米内洛、周文杰和曼特格纳,R.N.,2014,大型手机通话网络统计特性的比较分析,arXiv:1402.6573K.,D.弗里克,T.勒克斯,2013。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-6 00:15:31
“电子货币市场的网络分析:不同聚合水平对内在动态过程的信息价值”,《计算管理科学》,斯普林格,第10卷(2),第187-211页,6月。Lux T.,D.Fricke,Kiel工作论文,《政府货币市场的核心-外围结构:来自电子中间交易平台的证据》(2012年)。马丁内斯·贾拉米洛,S.,B.亚历山德罗娃·卡巴乔娃,B.布拉沃·贝尼特斯,和J。P.Solorzano Margain。墨西哥银行系统网络及其对系统性风险影响的实证研究。2012-07号工作文件,墨西哥银行,2012年8月。提供地点:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=2140144。卢克,S.,首席信息官-雷维拉,C.,帕纳特,L.,沙利文,K.,和巴兰,G.,2005,梅森:多智能体仿真环境,仿真:国际建模与仿真学会交易82(7),517-527Nier,E.,J.杨,T.约鲁马泽和A.阿伦特。网络模型与金融稳定。《经济动力与控制杂志》3120332060(2007)。T.Squartini、I.van Lelyveld和Garlaschelli,D.,2013,《银行间网络拓扑崩溃的早期警告信号》,科学报告3,文章编号:3357 doi:10.1038/srep03357Poledna,S.和Thurner,S.,(2014)通过系统风险交易税消除金融网络中的系统风险,可从以下网址获得:http://www.complex-systems.meduniwien.ac.at/people/sthurner/publications.phpTemizsoyA.,G.Iori和G.Montes Rojas贷款关系对银行间利率的影响,Crisitumminello,M.,Miccich`E,S.,Lillo,F.,Piilo,J.,和Mantegna,R.N.,2011年,二部复杂系统中的统计验证网络。普洛松6(3):e17994。doi:10.1371/期刊。波内。0017994Thurner S.和S.Poledna DebtRank transparency:金融网络中的系统风险控制,科学报告3,1888,(2013)c。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-6 00:15:34
上面是评估银行间市场传染危险的模拟方法。《金融稳定杂志》7111-125(2011)。

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