楼主: mingdashike22
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[量化金融] 弱近似格式的多级路径模拟 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-6 07:42:34
Lévy驱动随机微分方程的模拟和逼近。《概率与统计》,15:233–248211。[7] 迈克尔·贾尔斯。多级蒙特卡罗路径模拟。运营研究,56(3):607-61720008。[8] 迈克·贾尔斯和袁霞。指数L\\{e}vy模型的多级蒙特卡罗。arXiv预印本arXiv:1403.53092014。[9] 保罗·格拉斯曼。《金融工程中的蒙特卡罗方法》,第53卷。斯普林格,2004年。[10] Jean Jacod、Thomas G Kurtz、Sylvie Méléard和Philip Protter。Lévy驱动随机微分方程的近似euler方法。亨利·彭加勒研究所年鉴(B)《概率与统计》,41(3):523–558,2005年。[11] Benjamin Jourdain和Arturo Kohatsu Higa。随机微分方程解逼近的最新结果综述。金融应用的随机分析,第121-144页。斯普林格,2011年。[12] 草香茂雄。基于李代数和Malliavin演算的扩散过程期望的近似。《数学经济学进展》,第69-83页。斯普林格,2004年。[13] 特里·莱昂斯和尼古拉斯·维克托尔。维纳空间上的容积。伦敦皇家学会学报。A辑:数学、物理和工程科学,460(2041):169–198,2004年。[14] Mariko Ninomiya和Syoiti Ninomiya。随机微分方程的一种新的高阶弱近似格式和龙格-库塔方法。《金融与随机》,13(3):415–4432009。[15] Ninomiya Syoiti和Nicolas Victoir。随机微分方程的弱逼近及其在衍生产品定价中的应用。应用数学金融,15(2):107-1212008。[16] 埃克哈德·普莱坦和尼古拉·布鲁蒂·利伯拉蒂。金融跳跃随机微分方程的数值解,第64卷。斯普林格,2010年。[17] 菲利普·普罗特、丹尼斯·塔莱等。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-6 07:42:38
Lévy驱动随机微分方程的euler格式。《概率年鉴》,25(1):393-423,1997年。[18] 西尔万·鲁本塔勒。由Lévy过程驱动的随机微分方程解的数值模拟。随机过程及其应用,103(2):311–3492003。[19] 丹尼斯·塔莱和卢西亚诺·图巴罗。求解随机微分方程数值格式的整体误差展开。随机分析与应用,8(4):483–5092990。[20] 田中英之,Arturo Kohatsu Higa等。马尔科夫链弱近似的算子方法及其在有限活动驱动SDE中的应用。《应用概率年鉴》,19(3):1026-10622009。[21]渡边信三和池田信介。随机微分方程和扩散过程。Elsevier,1981年。

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