楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 带跳跃和扩散的鲁棒超边缘 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-6 10:38:43
波动性不确定性下的超级复制可公式化声明。电子JProbab。,18(48):1–14, 2013.[23]A.纽菲尔德和M.纳茨。关于概率律的半鞅特征的可测性。随机过程。应用程序。,124(11):3819–3845,2014.【24】A.Neufeld和M.Nutz。非线性Lévy过程及其特征。以反式出现。艾默尔。数学Soc。,2014年[25]A.Neufeld和M.Nutz。具有Lévy过程的鲁棒效用最大化。预印本arXiv:1502.05920v12015。[26]M.纳茨。s-tochastic积分的路径构造。电子公社。Probab。,17(24):1–7, 2012.[27]M.纳茨。非马尔可夫n随机微分方程控制的准肯定方法。电子JProbab。,17(23):1–23 , 20 12.[28]M.纳茨。随机G-期望值。安。阿普尔。Probab。,23(5):1755–1777,2013.[29]M.纳茨和H.M.索纳。过度边缘化和动态风险度量低估了不确定性。暹罗J.控制优化。,50(4 ):2065–2089, 2012.[30]M.Nutz和R.van Handel。在空间上构造次线性期望。随机过程。应用程序。,123(8):3100–3121, 2013.[31]M.Nutz和J.Zhang。逆非线性期望下的最优停止及相关对策。出现在安身上。阿普尔。Probab。,2012年[32]彭南生。G-期望,G-布朗运动及其相关的随机计算。在随机分析与应用中,Abel Symp.第二卷。,第541-567页,柏林斯普林格,2007年。[33]S.彭。G-期望下的多维G-布朗运动及相关的随机计算。随机过程。应用程序。,11 8(12):2223–2253, 2008.[34]S.彭。非线性透视与不确定性下的随机演算。预印本arXiv:1002.4546v12010。[35]D.Pos samai、G.Royer和N.Touzi。关于可测量索赔的稳健支持。电子公社。Probab。,18(95):1–1 3, 2013.[36]H.M.Soner、N.Touzi和J.Zhang。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-6 10:38:46
G-期望的鞅表示定理。随机过程。应用程序。,121(2):265–287, 2011.[37]H.M.Soner、N.Touzi和J.Zhang。二阶目标问题的对偶形式。安。阿普尔。Probab。,23(1):308– 347, 2013.[38]Y.宋。G-估计的一些性质及其在G-鞅分解中的应用。Sci。中国数学。,54(2):287–300, 2011 .

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