楼主: 大多数88
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[量化金融] 块状订单的高弹性极限 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-6 23:14:51
预印本,2014年。[20] S.Kusuoka。具有交易费用的期权复制费用的极限定理。安。阿普尔。Probab。,5(1):198–221, 19 95.[21]A.马达万。市场微观结构:一项调查。菲南杂志。市场,3(3):205-258,2000。[22]L.Moreau、J.Muhle Karbe和H.M.Soner。价格影响小的交易。预印本,2014年。[23]A.A.奥比扎耶娃和J.王。最佳交易策略和供需动态。J.菲南。《市场》,2013年第16(1)期:1-32页。[24]S.Predoiu、G.Shaikhet和S.E.Shreve。一般单边极限订货簿中的最优执行。暹罗·J·费南。数学2(1):183–212, 2011 .[25]体育普罗特。随机积分和微分方程。柏林斯普林格,第二版,2005年。[26]A.F.罗奇和H.M.索纳。交易的弹性价格影响和流动性不足的成本。Int.J.Theor。阿普尔。《金融》,16(6):1350037(27页),2013年。[27]A.Schied和T.Schoneborn。非流动市场中的风险规避和最优清算策略动态。圣奥赫金融公司。,13(2):181–204, 2009.

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