楼主: kedemingshi
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[量化金融] 马尔可夫定价算子的正特征函数: [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-7 03:38:52
数学金融,20(1):1-332010。V.Gorovoi和V.Linetsky。布莱克的利率期权模型、特征函数展开和日本利率。数学金融,14(1):49-782004。V.Gorovoi和V.Linetsky。基于强度的抵押贷款估值:一个分析可处理的模型。《数学金融》,17(4):541-573,2007年。L.P.汉森。随机经济中的动态估值分解。《计量经济学》,80(3):911-9672012。L.P.汉森。另类投资期限的风险定价。《金融经济学手册》,2(B):1571-161112013。L.P.汉森和E.雷诺。定价内核和随机折扣因子。《定量金融百科全书》,Rama Cont(编辑),霍博肯威利,1418-1427,2009年。L.P.汉森和J.A.舍因克曼。长期风险:运营商方法。《计量经济学》,77(1):177-2342009。L.P.汉森和J.A.舍因克曼。定价增长——利率风险。《金融与随机》,16(1):1-152012a。L.P.汉森和J.A.舍因克曼。具有随机增长的马尔可夫环境中的递归效用。NAS会议录,109(30):11967-119722012b。L·P·汉森和d·J·A·舍因克曼。随机组合和不确定估值。Forthcominin Apr\'es le D\'eluge:金融和危机后的共同利益,Ed Glaeser,塔诺·桑托萨和格伦·韦尔主编,2014年。詹布兰科先生、约尔先生和切斯尼先生。金融市场的数学方法。2009年春天。Y.Jin和P.Glasserman。均衡正利率:一个统一的观点。《金融研究回顾》,14(1):187–214,2001年。I.Karatzas、J.P.Leh oczky和S.E.Shreve。具有奇异资产价格的均衡模型。数学金融,1(3):11-291991年。S·卡林和H·M·泰勒。随机过程的第二门课程。海湾专业出版社,1981年。M·K·埃勒·雷塞尔和A·米贾托维奇。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-7 03:38:55
关于具有迁移的连续状态分支过程的极限分布。《随机过程及其应用》,122(6):2329–23452012。I.Kontoyiannis和S.P.Meyn。大偏差渐近性与乘性正则马尔可夫过程的谱理论。概率电子杂志,10(3):61–123,2005年。兰卡斯特和罗德曼。代数Riccati方程。奥克斯福特大学出版社,1995年。H·兰格和W·S。申克。广义二阶微分算子,相应的gapdi函数和超谐变换。Mathematische Nachrichten,148(1):7-451990。刘易斯。特征函数展开在连续时间金融中的应用。《数学金融》,8(4):349-383,1998年。刘易斯。随机波动下的期权估值。数学金融,8(4):349-3832000。L.李和V.莱恩茨基。最佳停止和早期锻炼:特征函数展开法。运筹学,61(3):625–643,2013年。L.李和V.莱恩茨基。时变Ornstein-Uhlenbeck过程及其在商品衍生模型中的应用。《数学金融》,24(2):289–330,2014年。L·李、R·门多萨·阿里亚加和丹尼尔·米切尔。基本功能差异的分析表示。工作文件,2015年。莱恩茨基。期权价值的光谱分解。《国际理论与应用金融杂志》,7(3):337–38420004a。莱恩茨基。亚洲(平均价格)期权的频谱扩展。运筹学,52(6):856–86720004b。莱恩茨基。常漂移贝塞尔过程的谱表示:在排队和金融中的应用。《应用概率杂志》,41(2):327–34420004c。莱恩茨基。为可能破产的股票衍生品定价。数学金融,16(2):255-282006。莱恩茨基。衍生产品定价中的谱方法。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-7 03:38:58
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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-7 03:39:01
帕尔莫夫斯基和T·罗尔斯基。马尔可夫过程测度指数变化的一种技术。伯努利,8(6):767-7852002。R·G·平斯基。正调和函数和扩散。剑桥大学出版社,1995年。F.波罗尼。二次矩阵和向量方程的算法。Edizioni della Normale,2011年。L.秦和V.林埃茨基。长期风险:鞅方法。工作纸,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523110, 2014.D.Revuz和M.Yor。连续鞅与布朗运动,第293卷。斯普林格,1999年。L.C.G.罗杰斯。利率和汇率期限结构的潜在方法。数学金融,7(2):157-1761997。L.C.G.罗杰斯。风险中性定价和Black-S-choles公式的起源。《风险管理和分析手册》,2:81-941998。S.A.罗斯。恢复定理。《谈话幻灯片》,2014年。S.A.罗斯。恢复定理。《金融杂志》,70(2):615-6482015。谢弗。B anach格和正算子。斯普林格·维拉格,1974年。R.席林。Feller半群的保守性与扩张。《积极》,2(3):239-2561998年。P.施耐德和F.特洛伊。(几乎)无模式复苏。可从SSRN获得,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2641896, 2015.夏普先生。马尔可夫过程的一般理论。学术出版社,1988年。L·J·斯莱特。反超几何函数。剑桥大学出版社,1960年。N-K.Tran和S.Xia。特定的恢复。工作文件,2013年。R·L·特威迪。能够在离散和连续时间内使用Harris方法的拓扑条件。数学应用学报,34(1-2):175-188,1994年。瓦西塞克。术语结构的平衡表征。《金融经济学杂志》,5(2):177-1881977年。J.沃尔登。通过无限扩散过程进行恢复。工作文件,2013年。山田和渡边。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-7 03:39:04
关于随机微分方程解的唯一性。京都大学数学学报,11(1):155-1671971。詹庚、李诗生和宋若荣。一般马尔可夫过程的拟平稳性和拟遍历性。科学中国数学,57(10):2013-20242014。

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