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我们的方法(i)可用于通过银行和资产的双边网络对“系统风险传播”进行建模,即它可作为复杂金融系统的“系统压力测试”工具,以及(ii)可用于识别金融网络所处的“状态”或“阶段”,即:。,如果银行系统处于脆弱状态,我们可以量化它,并确定如何将系统过渡到更稳定的状态。我们认为,我们的模型可以用作监控和模拟工具,使决策者能够识别具有系统重要性的金融机构,并评估金融网络中的系统性风险累积。致谢。我们感谢欧盟委员会FET开放项目“FOC”255987和“FOC-INCO”297149、NSF(拨款SES-1452061)、ONR(拨款N00014-09-1-0380、拨款N00014-12-1-0548)、DTRA(拨款HDTRA-1-10-1-0014、拨款HDTRA-1-091-0035)、NSF(拨款CMMI 1125290)、欧洲多路复用和LINC项目的财政支持。我们还感谢斯特凡诺·巴蒂斯顿的有益讨论,并向我们提供了部分数据。作者还希望感谢马蒂亚斯·兰丹特和其他人的有益评论和讨论,尤其是福蒂奥斯·西奥基斯,感谢他们分享了有关数据和欧元区危机的重要观点。1.艾伦·F.和盖尔·D.(2000)。“金融传染病。”政治经济学杂志,108(1),1-33.2。艾伦·F.和盖尔·D.(2007)。“系统性风险和监管。金融机构的风险”(第341-376页)。芝加哥大学出版社。3.Fur Fine,C.H.“银行间风险敞口:量化传染风险。”《金融、信贷和银行学杂志》35111-128(2003)。英国银行间风险敞口:系统性风险影响英格兰银行《金融稳定评论》,2002年12月,175-182页。Upper,C.和Worms,A。
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