如何滚动挑选过去一段时间内的五个最大值

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MAX异象的构建需要计算过去21交易日内5个最大日收益率均值，在此请教各位，stata如何实现？暂时能想到的方法无法解决问题，如，第一种：rangestat (count) Rt (max) Rt, interval (t -21 -1) excludeself  by(证券代码)  //该命令只能找到最大值，如果删掉最大值，并继续滚动挑选过去20日最大值，就可以挑出过去21日的第二大值，方法笨拙，但是理论可行，不过如何对已挑选出的最大值进行剔除是一个问题。第二种：*stkcd 代码 ret 股票收益bys 证券代码 (Rt):gen s1=_n
bys 证券代码 (Rt):gen s2=_N
gen ss=s2-s1

命令可以对收益率进行排名，但是无法做到滚动且将时间区间设定在21交易日内。
希望各位大佬可以提出建议，毕竟我应该是不是遇到这个问题的第一个人……

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关键词：最大值 Interval Stata Count range

请 ssc install rangerun (与 rangestat) 并据以更改：

1. // Andrew Musau
   
2. webuse grunfeld, clear
   
3. keep company year invest
   
4. drop if missing(invest)
   
5. 
   
6. cap prog drop mymax
   
7. prog def mymax
   
8. bys company (invest): gen max = invest[_N]
   
9. bys company (invest): gen secondmax = invest[_N-1]
   
10. bys company (invest): gen thirdmax = invest[_N-2]
    
11. end
    
12. 
    
13. rangerun mymax, interval(year -8 -1) by(company)

复制代码

1. 另外，更简洁之方法，请

1. net install asrol, from(http://fintechprofessor.com) replace

复制代码

并据以修改：

1. bys company: asrol invest, stat(max max2 max3) window(year 8)

复制代码

2. (尔后) 你若要问程序，请用 (ssc install) dataex 附上相关`代表性’资料 (请尽量不要用截图或其他格式)，以供回答者实验之用。请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html 或https://zhuanlan.zhihu.com/p/29911577。

黃河泉 发表于 2022-5-7 21:17
请 ssc install rangerun (与 rangestat) 并据以更改：

非常感谢黄河泉老师的细心解答，知识无价！此致，敬礼！