|
Madan:使用快速傅立叶变换进行期权估值。《计算金融杂志》,2,61–73(1999)[8]续,R.,Tankov P.:带跳跃过程的金融建模。查普曼和霍尔,伦敦(2004)[9]续,R.,坦科夫,P.,沃尔奇科娃,E.:跳跃模型中的期权套期保值。摘自:F.Benth等人(编辑),《随机分析与应用》。TheAbel研讨会2005(第197-217页)。柏林:Springer(2007)[10]Delong,L.,Imkeller,P.:关于布朗运动和泊松随机测度驱动的时滞发生器BSDE的Malliavin可微性。随机过程。阿普尔。1201748–1775(2010)[11]Di Nunno,G.,Oksendal,B.,Proske,F.:L’evy过程的Malliavin演算及其金融应用。柏林斯普林格(2009)[12]石川,Y.:跳跃过程的随机变分法。WalterDe Gruyter,Berlin(2013)[13]Kallsen,J.,Pauwels,A.:一般随机波动率模型中的方差最优套期保值。Adv.应用。问题。42,83–105(2010)[14]卡尔森,J.,维特豪尔,R.:精细随机波动模型中的二次套期保值。牧师。德里夫。第12、3–27(2009)号决议[15]Nicolato,E.,Venardos,E.:Ornstein-Uhlenbeck型随机波动率模型中的期权定价。数学金融。13(4),445–466(2003)[16]Protter,P.:随机积分和微分方程。柏林斯普林格(2004)[17]肖滕斯,W.:金融学中的勒维过程:金融衍生品定价。John Wiley&Sons,Hoboken(2003)[18]Schweizer,M.:通过二次套期保值方法的导游。摘自:Jouini,E.,Cvitani\'c,J.,Musiela,M.(编辑):期权定价,利率和风险管理(数学金融手册),第538-574页。剑桥大学出版社,剑桥(2001)[19]Schweizer,M.:多维资产和支付流的局部风险最小化。巴纳赫公共中心。
|