|
Jeanblanc和A.Réveillac。关于具有奇异驱动系数的BSDE的一个注记。我是北京大学学报第五卷《信用与信息风险》。数学第207-224页。世界科学杂志。公共图书馆。,哈肯萨克,新泽西州,2014年。[20] O.卡伦伯格。现代概率论的基础。斯普林格:柏林,2002年。[21]J.B.凯勒。关于问题的解决方案u=f(u)。通讯。纯苹果。数学10:503–510, 1957.[22]P.Kratz和T.Sch"oneborn。连续时间在黑暗池中清算投资组合。数学金融,2013年。[23]T.克鲁斯和A.波皮尔。一般滤波中布朗和泊松噪声驱动的单调发生器盲源分离。《概率与随机过程国际期刊》,2015年。http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2015.1090990.[24]R.奥塞曼。论不平等U≥ f(u)。Paci Fic J.数学。,7:1641–1647, 1957.[25] 'E. Pardoux和S.G.Peng。倒向随机微分方程的自适应解。系统控制。,14(1):55–61, 1990.[26]H.Pham。《金融应用中的连续时间随机控制与优化》,第61卷。斯普林格科学与商业媒体,2009年。[27]R.G.平斯基。《剑桥高等数学研究》第45卷,正调和函数与扩散。剑桥大学出版社,剑桥,1995年。[28]A.波皮尔。具有奇异终端条件的倒向随机微分方程。随机过程。应用程序。,116(12):2014–2056, 2006.[29]A.波皮尔。具有随机停止时间和奇异最终条件的倒向随机微分方程。安。Probab。,35(3):1071–1117, 2007.[30]米-C.昆内斯和A.苏莱姆。具有跳跃、优化和动态风险度量应用的BSDE。随机过程。应用程序。,123(8):3328–3357, 2013.[31]A.希德。燃料约束和dawson–watanabe超级过程的控制问题。《应用概率年鉴》,23(6):2472-24992013。
|