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[量化金融] DebtRank:激波传播的微观基础 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-8 01:35:07
《金融管理杂志》,市场与机构2,129–154(2013)。26。罗克尼,T.,贝尔西尼,H.,皮罗特,H.,卡尔达雷利,G.和巴蒂斯顿,S.复杂网络中的违约级联:拓扑和系统风险。科学报告32759(2013)。英格兰银行。英国银行系统压力测试框架。技术代表,2013年10月。统一资源定位地址http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/fsc/documents/discussionpaper1013.pdf.28.巴塞尔银行监管委员会。全球系统重要性银行:评估方法和额外损失吸收能力要求。技术代表,2011年11月。统一资源定位地址http://www.bis.org/publ/bcbs201.pdf.29.Gai,P.和Kapadia,S.金融网络中的传染病。英国皇家学会学报A:数学、物理和工程科学4662401–2423(2010)。30。Upper,C.评估银行间市场传染风险的模拟方法。《金融稳定杂志》7111–125(2011)。31。Caccioli,F.,Catanach,T.和Farmer,J.D.异质性、相关性和金融传染。复杂系统的进展15,1250058(2012)。32。Halaj,G.和Kok,C.使用模拟网络评估银行间传染。计算管理科学10157–186(2013)。33。《银行网络传染分析框架》(2011)。arXiv:1110.4312v1。34.Battiston,S.,Delli Gatti,D.,Gallegati,M.,Greenwald,B.和Stiglitz,J.E.危险联络:增加连通性、风险分担和系统风险。《经济动力与控制杂志》361121–1141(2012)。35。S.Thurner&Poledna,S.DebtRank transparency:控制金融网络中的系统性风险。科学报告31888(2013)。36。Fur Fine,C.H.银行间风险敞口:量化传染风险。《货币、信贷和银行杂志》35111–128(2003)。37。南卡罗来纳州巴蒂斯顿、G.卡尔达雷利、M.德里科和S.古尔奇乌洛。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-8 01:35:11
利用网络:基于onDebtRank的压力测试框架(2015)。arXiv:1503.00621v1。38.Cimini,G.,Squartini,T.,Garlaschelli,D.和Gabrielli,A.重建经济和金融网络中的系统风险分析(2014年)。arXiv:1411.7613v2。39.Cimini,G.,Squartini,T.,Gabrielli,A.和Garlaschelli,D.从有限信息估计加权网络的拓扑性质(2014)。arXiv:1409.6193v2。40.Upper,C.和Worms,A.估算德国银行间市场的双边风险敞口:是否存在传染风险?《欧洲经济评论》48827–849(2004)。41。Musmeci,N.,Battiston,S.,Caldarelli,G.,Puliga,M.和Gabrielli,A.使用适应性模型引导复杂网络的拓扑性质和系统风险。《统计物理杂志》151720–734(2013)。9/确认SMB、SB和GC确认支持:FET项目SIMPOL 610704号、FET项目DOLFINS 640772号和FET IP项目多路复用317532号。FC感谢经济及社会研究理事会(ESRC)对系统性风险中心(ES/K002309/1)的资助。SB承认瑞士国家基金会PP00P1-144689号教授奖学金。我们感谢Stefano Gurciullo和Marco D\'Errico分享他们在数据集方面的专业知识。作者贡献声明MB、SB、FC和GC讨论了最初的想法。MB和FC开发了概念框架。MB编写代码并执行数字运算。MB、SB、FC和GC对结果的解释和手稿的撰写做出了贡献。其他信息竞争性金融利益。作者声明没有相互竞争的财务利益。源代码。所有分析都是用Python开发的,可根据作者的要求提供。10/

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