指数Léevy局部风险最小化的数值分析

Lee（2014）关于跳跃大小和对冲的信息，随机86889–905。[9] A.K\'elani&F.Quittard Pinon（2014）《一般列维环境下的定价、对冲和风险评估》，银行家、市场和投资者131，30–42。[10] K.Lee&S.Song（200 7）跳跃扩散模型中的内部人对冲，数量金融7，5 37–545。[11] P.Leoni，N.Vandaele&M.Vanmaele（2014）能源竞争的对冲策略，数量金融141725–1737。[12] D.B.马丹和E。塞内塔（1987）《用于特征函数估计的切比雪夫多项式逼近》，皇家统计学会期刊：B辑（统计方法学）49（2），163–169。[13] D.B.Madan，P.Carr&E.Chung（19 98）《方差伽马过程与期权定价》，欧洲金融评论2，79–105。[14] R.Merton（1976）基本股票收益不连续时的期权定价，金融经济学杂志3，125–144。参考文献[15]W.S choutens（2003）L\'evy金融过程：金融衍生品定价，约翰·威利父子公司，霍博肯。[16] M.Schweizer（2001）通过二次套期保值方法的导游。In:Mathematica l Finance手册：期权定价、利率和风险管理（E.Jouini，J.Cvitanic&M.Musiela eds），538-574。Ca mbrid ge：剑桥大学出版社。[17] M.Schweizer（2008）《多维资产和支付流的局部风险最小化》，班纳赫中心出版物83213–229。[18] R.Situ（2005）《带跳跃的随机微分方程理论及其应用》，数学与分析技术在工程中的应用，Ber lin:Springer。[19] J.L.Sol\'e，F.Utzet，J.Vives（2007）标准L\'evy过程和Malliavincalculus，随机过程及其应用117，165–187。[20] P.Tankov，（2010）《指数L’evy模型中的定价和套期保值：近期结果回顾》。

参加：2010年巴黎普林斯顿数学金融讲座（R.A.Carmona、E.Cinlar、I.Ekeland、E.J ouini、J.A.Scheinkman&A.N.Touzi Eds），319-359，柏林：S p ringer。[21]Z.Yang，C.O.Ewald&K.R.Schenk-Hoppèe（2010）在赫尔-怀特模型中对欧洲电话的局部R-最小化对冲的明确表达，社会科学中的定量和定性分析4，1–18。