楼主: kedemingshi
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[量化金融] 长期互换利率与长期利率的一般分析 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-8 11:31:19
卡努托和A.烟草。数学分析2。斯普林格,第一版,2015年。C.库奇罗、C.丰塔纳和A.格诺阿托。多场曲线建模的通用HJM框架。《金融与随机》,20(2):267-3202016a。C.库奇罗、I.克莱恩和J.泰奇曼。关于大型金融市场资产定价基本原理的新视角。《概率论及其应用》,60(4):561–579,2016b年1月。C.库奇罗、C.丰塔纳和A.格诺阿托。一个有效的多收益率曲线模型。《数学金融》,29(2):568-6111918年8月。德尔班。C ir模型中的控制台。数学金融,3(2):125-1341993年。W.C.达德利。这场危机的一些教训。2009年金融危机评论。国际银行家协会会员午餐会。D.重要金融机构庭外重组的合同方法。美国财政部银行资本工作组要求提交的文件,2009年。D.杜菲、马杰和勇杰。布莱克的安慰率猜想。《应用概率年鉴》,5(2):356–382,1995年。P·H·戴维格、J·E·英格索尔和d·S·A·罗斯。长期和零耦合率永远不会下降。《商业杂志》,69(1):1-251996。N.El-Karoui、A.Frachat和H.Geman。关于无套利框架下长期零息票利率行为的注记。衍生品研究综述,1(4):351-3691997。欧洲中央银行。欧盟成员国的长期利率。欧洲央行货币和金融统计,2015年。统一资源定位地址http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html.欧洲央行:http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html,查阅日期:2016-07-11。D.菲利波维奇和A.B.特罗尔。银行间风险的期限结构。《金融经济学期刊》,109(4):707–733,2013年。D.菲利波维奇、M.拉尔森和A.特罗尔。线性有理项结构模型。《金融杂志》,2017年24:655-704。M.J。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-8 11:31:23
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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-8 11:31:26
可在巴克莱银行购买:https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/InvestorRelations/esma/capital-securities-documentation/tier-1-securities/contingenttier-1/8-fi固定利率重置永久附属或有可转换证券731KB。pdf,查阅日期:2018-01-18。P.普罗特。随机积分和微分方程。斯普林格,第二版,2005年。L.秦和V.林埃茨基。长期风险:鞅方法。《计量经济学》,第85(1)页,2018年。L.C.G.罗杰斯。利率和外汇利率期限结构的潜在方法。数学金融,7(2):157-1761997。M.Rutkows k i.关于利率期限结构的Flesaker-Hughston模型的注记。应用数学金融学,4(3):151-1631997。K.舒尔茨。期限结构的渐近成熟行为。BonnEcon讨论论文,波恩大学,2008年。可从SSRN获得:http://ssrn.com/abstract=1102367,查阅日期:2015-07-11。R·J·希勒。长期利率的波动性和期限结构的预期模型。《政治经济杂志》,87(6):1190-12191979。姚。期限结构模型:从长期来看。《北美精算杂志》,3(3):122-138,2000年。

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