|
弗兰纳里。不劳无获:通过反向可转换债券影响市场纪律。《巴塞尔协议之外的资本充足率:银行、证券和保险》,第5章。牛津大学出版社,2005年。M.J.弗兰纳里。稳定具有或有资本证书的大型金融机构。佛罗里达大学,W工作论文,2009年。可从SSR N获得:http://ssrn.com/abstract=1485689,查阅日期:2016-07-11。B.弗莱萨克和我。P.休斯顿。积极的兴趣。风险M agazine,9(1):46-491996。C.薯条。Finmath lib v3。1.3. http://www.finmath.net, 2018.V.戈达默和U.施莫克。Dybvig–Ingersoll–Ross定理的推广和Asymp totic极小。数学金融,22(1):185-2131212。M·H¨artel。利率期限结构的渐近行为。2015年,慕尼黑LMU大学哲学博士。亨拉德先生。多曲线框架下的利率建模。PalgraveMacmillan,第一版,2014年。F.Hubalek、I.Klein和J.Teichman。Dybvig-IngersollRoss定理的一般证明。《数学金融》,12(4):447-4512002。C.卡达拉斯和E.普莱坦。关于Dybvig-Ingersoll-Ross定理。《数学金融》,22(4):729-7402012年。J.H.麦卡洛赫。长期远期利率和零息票利率确实永远不会下降。俄亥俄州立大学,工作文件,00(12),2000年。M.Musiela和M.Rutkowski。连续时间TERM结构模型:正向测量方法。《金融与随机》,1(4):261-2911997。统一资源定位地址http://ideas.repec.org/a/spr/finsto/v1y1997i4p261-291.html.Barclays可编程逻辑控制器7.00%固定利率重置每股次级可转换证券的条款清单。巴克莱的条款清单,2014a。可在巴克莱银行购买:http://www.barclays.com/,查阅日期:2016-07-11。巴克莱银行。8.0%固定利率重置永久次级或有可转换证券的条款清单。巴克莱的条款清单,2014b。
|