被动投资的最优ETF选择

资本资产定价的套利理论。《经济理论杂志》，13（3）：341-360。夏普，W.F.（1966）。共同基金业绩。《商业杂志》，第119-138页。Shin，S.和Soydemir，G.（2010）。交易所交易基金，持续跟踪错误和信息传播。《跨国财务管理杂志》，20（4）：214-234。Tibshirani，R.（1996年）。通过套索进行回归收缩和选择。皇家统计学会杂志。B系列（方法学），第267-288页。王浩（2015）。扩大规模：图形模型中的随机搜索结构学习。贝叶斯分析。，10(2):351–377.王，H.，雷森，C.，和卡瓦略，C.M.（2011）。动态财务指数模型：通过图表模拟条件依赖关系。贝叶斯分析。，6(4):639–664.吴立和杨勇（2014）。非负弹性网及其在指数跟踪中的应用。《应用数学与计算》，227:541–552.50 DAVID PUELZ，CARLOS M.CARVALHO和P.RICHARD HAHNWu，L.，Yang，Y.，和Liu，H.（2014）。非负套索及其在索引跟踪中的应用。《计算统计与数据分析》，70:116–126。袁，M.和林，Y.（2006）。分组变量回归中的模型选择和估计。英国皇家统计学会期刊：B辑（统计方法），68（1）：49-67。泽尔纳，A.（1986）。关于评估先验分布和使用gprior分布的贝叶斯回归分析。贝叶斯推理和决策技术：纪念布鲁诺·德菲内蒂的论文，6:233–243。Zellner，A.和Siow，A.（1980年）。选定回归假设的后验优势比。Trabajosde estadística y de investigación operativa，31（1）：585–603。Zellner，A.和Siow，A.（1984年）。计量经济学的基本问题。芝加哥大学出版社芝加哥。